Definicija
Implicitna volatilnost je pričakovanje trga glede volatilnosti. Glede na ceno opcije lahko rešimo pričakovano nestanovitnost osnovnega sredstva.
Ogled At-The-Money (ATM) IV skozi čas daje normaliziran pogled na pričakovanja glede nestanovitnosti, ki bodo pogosto naraščala in padala z realizirano nestanovitnostjo in razpoloženjem na trgu. Ta metrika prikazuje implicirano nestanovitnost bankomatov za opcijske pogodbe, ki potečejo en teden od danes.
Realizirana nestanovitnost je standardna deviacija donosov od srednjega donosa trga. Visoke vrednosti realizirane volatilnosti kažejo na fazo visokega tveganja v tem tekočem oknu trga, ki traja 1 teden.
Hitro vzemite
- Realizirana volatilnost je pravkar presegla volatilnost opcij, prvič odkar je FTX propadel novembra.
- Vsakič, ko se to zgodi, cena Bitcoina pade navzdol
- Realizirana volatilnost je presegla 60 %, medtem ko je volatilnost opcij 59 %
- V začetku leta 2023 je bila nestanovitnost za Bitcoin najnižja večletna vrednost, preden je Bitcoin poskočil na 21 $.
Pošta Realizirana volatilnost prvič po propadu FTX preseže volatilnost opcij pojavil prvi na CryptoSlate.
Vir: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/