Avtorji morda "najbolj izčrpne študije" o nestanovitnosti kriptovalut, kar so jih kdaj izvedli, pravijo, da lahko zdaj natančneje napovejo intenzivna nihanja, ki zajamejo trg digitalnih sredstev.
Risk Protocol – ki se zaračunava kot platforma za naložbe v digitalna sredstva – je v četrtek izdal 44-stransko poročilo, ki ocenjuje nestanovitnost med 50 »največjimi« kriptovalutami na svetu. Z uporabo pridobljenih vpogledov je družba dejala, da je lahko ustvarila "sofisticirane" statistične modele, ki "preverjeno" natančneje napovedujejo volatilnost.
Ustanovitelj in izvršni direktor protokola Risk Protocol Karamvir Gosal pravi, da lahko poročilo njegovega podjetja pomaga tako vlagateljem kot institucijam pri varovanju pred prihodnjimi tveganji, tudi med nedavnim upadom kriptovalut, ki je bil prepreden s pretresi in krizo.
"Preden smiselno sodelujejo v kripto sektorju, želijo institucije upravičeno razumeti vključeno tveganje," je dejal. "Strogost te analize jim bo pri tem pomagala."
Po spektakularnem vzponu je trg digitalnih sredstev vstopil v dobo hude nestabilnosti. Trenutni trg je poslabšal niz stečajev in likvidnostnih kriz ter ohlajanje zanimanja za kripto med posameznimi vlagatelji in tradicionalnimi institucijami. Poročilo Risk Protocol zajema nestanovitno naravo kriptovalut in z obširno oceno 50 najboljših upa, da se bo postavilo kot vir informacij in sčasoma kot platforma, ki jo bodo vlagatelji uporabljali za modulacijo tveganja.
Nekaj ključnih ugotovitev poročila:
- Vlagatelji ne morejo »nujno zavarovati dolge osnovne kripto izpostavljenosti z dolgo volatilnostjo«.
- Nestanovitna narava kripto je "močno predvidljiva."
- Med letoma 2020 in 2022 je »korelacija donosa« postala »pozitivna« med Bitcoinom in borzo Nasdaq. Pred letom 2019 ni bilo "nobene pomembne korelacije med" dobički Bitcoina in "širšimi donosi na borzi."
Gosal, veteran tradicionalnih financ, je dejal, da je treba na kriptovalute gledati skozi drugačno lečo.
"Zavarovanje pred tveganjem, ki deluje v tradicionalnih financah, bi lahko poslabšalo stvari v kripto," je dejal.
Poročilo pogosto primerja digitalna sredstva z delnicami in navaja, da je asimetrija dobičkov in izgub v kriptovalutah bolj »podobna širšim delniškim trgom« v primerjavi z devizami.
Protokol o tveganjih je tudi trdil, da so oseke in oseke volatilnosti intenzivnejše glede na čas dneva ali dan v tednu. Ugotovil je, da bi morali trgovci kupovati, ko se volatilnost zmanjša.
Vir: https://www.theblock.co/post/218204/top-50-cryptocurrencies-volatility-is-predictable-and-digital-assets-behave-more-like-equities-report?utm_source=rss&utm_medium=rss