Occidental Petroleum (OXY) kaže najnižjo stopnjo implicitne volatilnosti v dveh letih. To bi lahko pomenilo, da je pravi čas, da postanete kupec volatilnosti delnic OXY.
X
To lahko storimo s strategijo, imenovano long strangle, ki je sestavljena z nakupom klica in stave brez denarja.
Nakup dolgega davilca je cenejši od a dolg razpon, vendar bo še vedno trpel zaradi časovnega propadanja. To pomeni, da bodo opcije izgubile malo vrednosti z vsakim dnem, ki mine, če delnica ne bo naredila velikega premika.
Pri dolgem zadavljenju, dlje kot je trgovanje postavljeno v času, počasneje upada čas. Toda možnosti so dražje in zahtevajo več kapitala.
Za delnice OXY bi lahko dolgo zadavili z nakupom strike call 72.50 in strike put 52.50 za iztek 17. marca. V sredo se je s klicno ceno trgovalo okoli 1.30 dolarja, s prodajno ceno pa okoli 1.60 dolarja.
Stroški trgovanja 290 $
Če to dvoje seštejemo, bi skupni strošek posla znašal približno 2.90 USD na pogodbo ali 290 USD. To je skupni znesek tveganja v trgovini in največ, kar bi lahko izgubili.
Prelomne cene se izračunajo tako, da se vzamejo izvršilne cene plus in minus stroški zadavitve.
To nam daje prelomne cene 49.60 in 75.40, vendar lahko dobiček ustvarimo z manjšim premikom, če do premika pride prej v trgovini.
Na primer, ocenjene cene preloma konec januarja so okoli 60 in 69.
Spremembe implicitne volatilnosti bodo imele velik vpliv na to trgovino in vmesne cene preloma. Zato je pomembno, da dobro razumete nestanovitnost, preden sklenete takšen posel.
Idealen scenarij je velik premik v katero koli smer v prvem tednu ali dveh trgovanja.
Stabilna cena delnice OXY bi škodila trgovini
Najslabši možni scenarij s tem dolgotrajnim zadavljenjem Occidental Petroleuma bi bil stabilna cena delnice, pri kateri bi izklicna in prodajna vrednost vsak dan počasi izgubljala vrednost. Za dolgotrajno davljenje običajno nastavim zaustavitev izgube pri približno 20 % tveganega kapitala, kar bi bilo približno 60 USD, in ciljni dobiček okoli 40 %.
Occidental Petroleum naj bi poročal o dobičku 28. februarja, implicitna volatilnost pa se bo po tem dogodku verjetno zmanjšala.
Glede na Pregled zalog KVČB, je delnica OXY uvrščena na prvo mesto v svoji panožni skupini in ima a Sestavljena ocena iz 99, an Ocena EPS iz 81 in a Ocena relativne trdnosti 87.
A širjenje klicev on Shift4 Plačila (ŠTIRI), obravnavan 17. decembra, je dosegel dobiček v višini okoli 350 USD in ga je mogoče zapreti. A ratio spread trade on Boeing (BA) pojasnjeno 4. jan., lahko tudi zaprete za lep dobiček.
Pomembno je vedeti, da so možnosti tvegane in vlagatelji lahko izgubijo 100% svojih naložb.
Ta članek je namenjen samo izobraževanju in ne priporočila za trgovino. Preden se odločite za naložbe, vedno poskrbite za lastno skrbnost in se posvetujte s svojim finančnim svetovalcem.
Gavin McMaster je magister uporabnih financ in naložb. Specializiran je za trgovanje z dohodki z možnostmi, v svojem slogu je zelo konzervativen in verjame, da je potrpežljivost v čakanju na najboljše postavitve ključ do uspešnega trgovanja. Sledite mu na Twitterju na @OptiontradinIQ
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Kako trgovati z bikovskim diagonalnim razmikom na delnici Visa
Kako uporabiti možnosti za nakup delnic Etsy za popust ali 8.6-odstotni donos
Vir: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/?src=A00220&yptr =yahoo