Preboj začetnega razpona na Ethereumu

Ta članek bo ocenil eno najuspešnejših strategij, ki uporablja logiko sledenja trendu: Preboj začetnega obsega (ORB).

Ta strategija, ki se bo uporabljala za Ethereum, temelji na predpostavki, da ob doseganju določenega praga dobičkov osnovnega instrumenta od začetka dneva (npr. 2.5 % navzgor), trg bo nadaljeval v smeri, v katero gre. 

Nekako tako, kot da bi želeli vstopiti na trg šele, ko je pokazal nekaj moči in je zato bolj verjetno, da se smer trenda ne bo spremenila do konca dneva. Naloga sistematičnega trgovca bo določiti prag, nad katerim se ta trg ne obrne. 

Slika 1 prikazuje primer zadevnega vzorca, ki določa odstotni prag od odprtja dneva, nad katerim bo strategija vstopila na trg. 

Trgovanja bodo zaprta ob koncu vsake seje, zato je to strategija znotraj dneva, zgrajena na 15-minutnih palicah, ki bo preizkušena v časovnem okviru približno 5 let (od avgusta 2017 do danes).

Na sliki 2 vrtenje pragov iz 0% do 10% s koraki po 0.5 % (0 – 0.5 – 1 – 1.5 itd.) vidimo, kakšni so odstotki, nad katerimi je priročno kupiti Ethereum. Očitno je osnovna vrednost v letih, ki so bila uporabljena za testiranje za nazaj, tako močno narasla in v vseh primerih bi nakup ETH ob koncu 5 let pokazal dobiček. Kar se razlikuje, so vsi drugi podatki, vključno s črpanjem in skupnim številom poslov. 

Ko se odstotek povečuje, bo strategija vse manj trgovala. To je očitno, saj se z višanjem praga poveča tudi težava pri opazovanju določenega odstotka dviga, realiziranega od otvoritve. To pomeni, da nižji kot je odstotni prag, večje je skupno število poslov v zgodovini. 

Analiza rezultatov kaže, da so prve vrednosti v razponu od 0.5% do 3% so tisti, ki sistemu prinesejo največ dobička. Vendar je treba te odstotke postaviti v kontekst s povprečno volatilnostjo ETH, ki je zelo visoka, zlasti v primerjavi s tradicionalnimi trgi. Te pragove trg zlahka doseže, kar pomeni veliko število poslov, ki bi lahko skrivali pasti. Pravzaprav večje število poslov pomeni več provizij, ki jih je treba plačati večja izpostavljenost tveganju zdrsa. 

Tudi črpanja so zelo visoka (-9,100 $ z 1 %), če upoštevamo, da je pozicija, določena za vsako trgovanje, 10,000 $. 

Zato je izbrana vmesna vrednost, ki je lahko dober kompromis med skupnim številom poslov (bolje ostati pod 100/leto in nad 20/leto), povprečno trgovino in črpanjem. Zdi se, da je vrednost 4.5 % najprimernejša, saj je vrednost črpanja najnižja od vseh obravnavanih primerov in povprečna trgovina ostaja dobra za strategijo znotraj dneva.

Na tej točki nadaljujemo z vnosom klasičnih izhodov iz trgovine, in sicer stop-loss in take-profit. Poleg teh izhodov bo nekdo zaprl dolgo pozicijo, če trg preseže najnižjo vrednost prejšnje seje. 

Optimalne vrednosti za stop-loss in take-profit so 4 % oziroma 15 %. V bistvu, če cene padejo dobre 4% od nakladalne cene, se bodo pozicije zaprle v stop loss, če pa se trg dvigne za vsaj 15%, se bodo pozicije zaprle v take-profit. 

Naslednje slike prikazujejo rezultate splošne strategije vseh pravkar naštetih pravil. Krivulja dobička je nagnjena navzgor in kljub dejstvu, da je v zadnjem obdobju (2022) ta trg utrpel zelo močna črpanja, več kot 80 % (kot je razvidno iz slike 6), se je analizirana strategija lahko obdržala, zmanjšanje tveganja zaradi preprostega nakup in držanje ETH.

Končno, črpanje ne presega 3,000 $, v primerjavi z donosom v višini več kot $ 19,000 v obravnavanem obdobju. Lepa vsota v primerjavi s kapitalom, določenim za vsako trgovanje, ki znaša 10,000 $.

Skratka, ta strategija je dokazala, da jo je mogoče dobičkonosno uporabiti na drugi najbolj priljubljeni kriptovaluti na svetu. Tako kot druge kriptovalute se tudi Ethereum zelo dobro odziva sledenje trendu logika in strategija preboja začetnega razpona zelo dobro ustreza naravi tega trga.

Do naslednjič!