Crypto Hedge Fund izbere nekdanjega direktorja informatike BlackRock za vodjo strategije

Nekdanji glavni investicijski direktor večstrateškega hedge sklada BlackRock se pridružuje quant kripto hedge skladu Strix Leviathan razširiti nabor strategij in pomagati podjetju ujeti priložnosti na trgu.  

Najel največji upravljavec premoženja na svetu Matthew McBrady leta 2014 za prenovo naložbenega procesa in operativne strukture njegovega 1.5 milijarde dolarjev vrednega večstrateškega hedge sklada – to vlogo je opravljal skoraj tri leta.  

Pred BlackRockom je bil McBrady vodja naložbene strategije in upravljanja tveganj pri svetovalcu za alternativne naložbe Silver Creek Capital Management in podpredsednik severnoameriške skupine zasebnega kapitala Bain Capital. Na začetku svoje kariere je bil mednarodni ekonomist pri Janet Yellen v Svetu ekonomskih svetovalcev predsednika Clintona.

"Mattove obsežne izkušnje pri gradnji in vodenju alternativnih naložbenih strategij za nekatere najzahtevnejše LP na svetu so preprosto neprimerljive," je v izjavi dejala izvršna direktorica Strix Leviathan Sadie Raney. "Njegov nabor spretnosti in verodostojnost kot uspešnega podjetnika in svetovalca oblikovalcem politik in tehnološkim startupom bodo prava prednost naložbenim strategijam našega podjetja in našim vlagateljem." 

McBrady je začel spremljati kriptoprostor leta 2017. Raneyju ga je pred nekaj leti predstavil nekdanji sodelavec in je bil svetovalec v investicijskem odboru podjetja.

"Pravzaprav je pravi čas, da se lotite česar koli, ko preprosta strategija kupi in zadrži ni več dobra, kaj šele prevladujoča," je McBrady povedal za Blockworks. "Mislim, da je pravi čas za vstop v kriptovalute samo zaradi kripto zime in številnih velikih igralcev, ki so bili pretreseni, ter stresa v sistemu." 

McBrady se je odločil za polni preskok v kriptovalute, ko je ugotovil, da se neučinkovitost v vesolju začasno povečuje sredi nestanovitnega trga, ki ga je deloma spodbudil propad Terrin algoritemski stabilni coin v začetku tega leta in kasnejših stečajih centraliziranih platform, kot je kripto posojilodajalec Celsius.

"Priložnosti v kateri koli vrsti hedge sklada izvirajo iz neučinkovitosti," je dejal izvršni direktor. »Ne morete zahtevati bolj očitno neučinkovitega sektorja, s katerim se trguje v velikih količinah kot s kriptovalutami na splošno, tudi ko trgi rastejo, kaj šele, ko še vedno trpijo zaradi modric zaradi izgub, ki so jih utrpeli ljudje, in pomembne izgube pomembnih institucionalnih akterjev.«

Priložnosti za rast hedge skladov

McBrady se pridružuje podjetju Strix Leviathan, ko podjetje končuje obnovo svoje trgovalne infrastrukture, da bi sistemu omogočila boljše sprejemanje širšega nabora podatkov.

Podjetje, ustanovljeno leta 2018, služi institucijam, skladom skladov, enodružinskim pisarnam in posameznikom z visoko neto vrednostjo. Trenutno upravlja 50 milijonov dolarjev sredstev. 

Vodilni sklad Nest sklada Strix Leviathan si z uporabo statističnih modelov prizadeva za tveganjem prilagojene donose v košarico digitalnih sredstev »kupi in zadrži«.

"Sklad Nest je zajel 70 % prednosti in le 30 % slabosti, predvsem z res bogato zbirko signalov za obvladovanje tveganja," je dejal McBrady. "Torej, prvi a-ha [trenutek] je bil, da jih je mogoče zelo enostavno preoblikovati v funkcije, ki jih je mogoče spremeniti v signale za iskanje alfa."

McBrady je dejal, da so raziskovalna prizadevanja podjetja osredotočena na oblikovanje tržno nevtralnih strategij, ki dopolnjujejo sklad Nest.  

Novi vodja strategije ima tudi nalogo, da pomaga družbi Strix Leviathan "okrepiti" svoj sklad Aurora – strategijo, ki želi zagotoviti tržno nevtralno ustvarjanje donosa z nizkotvegano arbitražo in strategijami zagotavljanja likvidnosti na platformah DeFi. 

Iskanje priložnosti v DeFi je mogoče delno izvesti z merjenjem podatkov, kot je dejavnost verige blokov, je dejal McBrady, pa tudi s preučevanjem meritev ponudbe in povpraševanja likvidnostnega sklada. 

»Velik del tega je razumevanje – še posebej, če stavite na starejše žetone plasti 1 – 'Je to zdravo? Bo ekosistem rasel? Se ljudem zdi to koristno?'« je dejal. "[Veliko] je tam zunaj, da bi ga svet lahko videl, tako da je v resnici samo funkcija tega, ali lahko svoja prizadevanja usmerite v pravo smer pridobivanja koristnih stvari."

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.