Implicitna volatilnost BTC pade po tedenskih iztekih

Ključni izdelki

Implicitna volatilnost BTC se pogosto zmanjša po tedenskih iztekih.

Samneet Chepal, količinski trgovec s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti, je opazil, da se implicitna nestanovitnost (IV) v 80 % primerov zmanjša 24 ur po izteku v petek ob 8. uri zjutraj UTC.

K temu trendu prispeva 'učinek konca tedna', pri čemer trgovci prilagajajo svoje napovedi glede volatilnosti za konec tedna.

Opazovanja implicitne volatilnosti

Samneet Chepal je 24. septembra 2023 na Twitterju delil svoja opažanja o implicitni volatilnosti Bitcoina. "V preteklem letu je implicitna volatilnost BTC po tedenskih iztekih dosledno trpela," je tvitnil Chepal. Zagotovil je podatke, ki kažejo, da "80% časa IV doživi padec 24 ur po petkovem izteku ob 8 UTC."

'Učinek vikenda'

V nadaljnjem tvitu 15 ur pozneje je Chepal razložil 'učinek vikenda', pojav, ki ga pripisuje kolegu uporabniku Twitterja @ShiliangTang. "Trgovci običajno prilagodijo svoje napovedi za konec tedna in današnji dan ni izjema," je dejal. Trgovec je opazil, da se je nestanovitnost "občutno ohladila", pri čemer se je DVOL (dnevna nestanovitnost) znižala za 5-7 volatilnosti. "Na vseh področjih smo priča kričeče nizki glasnosti," je dodal Chepal.

Posledice za trgovce

Opaženi trend vpliva na kripto trgovce, ki se ukvarjajo s trgovanjem z opcijami ali drugimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so občutljivi na volatilnost. Razumevanje teh vzorcev lahko trgovcem ponudi prednost pri predvidevanju tržnih gibanj po tedenskem izteku.

Kontekst in vpliv na trg

Trg kriptovalut je znan po visoki volatilnosti, zaradi česar so te ugotovitve še posebej pomembne za trgovce in vlagatelje. Zmanjšanje implicitne volatilnosti lahko vpliva na opcijske premije in lahko nakazuje manj tvegano okolje za promptno trgovanje.

Vir slik: Shutterstock